Торговые объемы на Форекс: где лучше их смотреть и как ориентироваться по ним

Торговые объемы на Форекс: где лучше их смотреть и как ориентироваться по ним

Среди опытных валютных спекулянтов популярно правило: «следовать за умными деньгами». Подразумевается следование стратегиям маркет-мейкеров – крупных инвестиционных компаний. Отследить их метод возможно посредством торговых объемов. Этот показатель на Форекс позволяет определить правильную тенденцию развития ценового графика и ее интенсивность. Поэтому использовать объемы на Форекс в своей стратегии – обязательное условие для прибыльной торговли.

Содержание статьи

  • Форекс объемы: понятие и предназначение
  • Как определить и использовать торговые объемы на Форекс
    • Объемы фьючерсной биржи
    • Тиковый объем
    • Трактовка сигналов индикатора Better Volume

    Форекс объемы: понятие и предназначение

    Торговые объемы

    Торговые объемы – показатель активности крупных игроков на финансовых рынках. При более тщательном изучении данного показателя можно определить с точностью направление ценового движения и его интенсивность. Существует торговая аксиома: «сильные изменения на валютном рынке провоцирует дисбаланс спроса и предложения, а показатель VSA поможет определить актуальную тенденцию и следовать за ней”. Вливание крупного капитала способно изменить действующую тенденцию. Таким образом, правильная трактовка торговых объемов на валютном рынке позволит точно понимать происходящее, игнорировать ложные сигналы индикаторов и следовать за крупными участниками торгов.

    Аббревиатура VSA расшифровывается как Volume Spread Analysis – анализ изменения торгового объема. Умение правильно определять данный показатель – залог успешной работы на финансовых рынках. Среднестатистический трейдер не сможет глобально повлиять на рыночную ситуацию в силу незначительного капитала в управлении, поэтому наиболее разумным решением будет определение настроений крупных игроков и следования за ними.

    Как определить и использовать торговые объемы на Форекс

    Осуществлять торговлю по принципу модели поведения маркет-мейкеров – это беспроигрышная тактика. Работая по такому принципу возможно всегда оставаться в прибыли. Однако существует несколько сложностей, в силу которых довольно сложно в точности определить торговые объемы на валютном рынке. Основная сложность заключается в самой структуре Форекса. В отличие от Нью-Йоркской фондовой биржи NYSE или Московской ММВБ, валютный рынок не имеет единой торговой площадки. Он глобален децентрализован. Это означает, что в торговле ежедневно принимают участие не только частные инвесторы и маркет-мейкеры, но и крупные инвестиционные фонды, а также национальные и коммерческие банки.

    В режиме реального времени обычному трейдеру с точностью определить торговые объемы на валютном рынке практически невозможно. Поэтому рекомендуется обращаться к сторонним источникам информации. При этом важно не заострять внимание на конкретных участников торгов. Это помешает определению общей картины. Используя информационные ресурсы, должно появиться относительное представление об актуальном положении дел на валютном рынке.

    Использование горизонтальных объемов

    1. Обращать внимание на торговые объемы фьючерсного рынка, поскольку этот показатель является своего рода зеркалом событий.
    2. Использовать тиковый объем. Это может показаться странно, однако этот показатель в состоянии предоставить трейдеру весьма ценные данные о текущей ситуации на валютном рынке и применяться наравне с фьючерсами для определения торгового объема.

    Объемы фьючерсной биржи

    Если сопоставить ценовые графики валютной пары EUR/USD и фьючерса на EUR на СМЕ, то цены будут практически одинаковы. Разницу составляет базис – небольшая величина. Важно заметить, что в момент истечения фьючерсного контракта цены на данные активы станут идентичны. В отличие от Форекс, фьючерсный рынок централизован и строго регламентирован (правилами СМЕ (Чикагская Биржа) предусмотрены размеры контрактов по каждому фьючерсу). Поэтому проанализировать торговый объем на этой площадке гораздо проще.

    Стоит сказать, что доступ к фьючерсной торговой площадке еще совсем недавно был ограничен. Информацию об объемах считали инсайдерской. Ведь владение этими сведениями наделяло трейдера неоспоримыми преимуществами.

    Тиковый объем

    Говоря об эффективности практического применения тиковых объемов, стоит упомянуть работу Тома Вильямса «Хозяева рынка». Это основа теории торговых объемов. Всю суть этого научного труда можно изложить следующим образом: если нет иной возможности узнать реальные объемы на Форекс, то всегда стоит обращать внимание на тиковый график. Благодаря теории объемов и методу VSA, опытные трейдеры извлекают значительную прибыль от валютных спекуляций. В своей книге Том Вильямс неоднократно дает понять, что практическое использование тиковых объемов в состоянии в разы увеличить эффективность торговли на валютном рынке.

    В сети можно встретить ряд негативных мнений на независимых форумах от горе-трейдеров касательно изучения объемов на тиковом графике. Подобные суждения не должны восприниматься всерьез. Как правило, негативный опыт большинства частных инвесторов связан с неправильной трактовкой индикаторов.

    Тиковый объем

    Следует сказать, что анализ фьючерсного рынка дает определенное преимущество в определении торгового объема. Заключается оно в том, что на графике фьючерсов гораздо удобнее отслеживать периоды накопления и распределения капиталов. Это значительно упростит и ускорит аналитическую работу.

    Чтобы окончательно развеять сомнения касательно эффективности тикового объема, можно открыть ценовой график EUR/USD и график фьючерса EUR на Чикагской бирже, установить на них индикаторы объемов и убедиться в том, что сигналы практически идентичны.

    Индикаторная оценка объемов на Форекс

    Торговля по объемам на Форекс позволит обрести стабильную прибыль от спекуляций на валютном рынке. Но как узнать их фактическое значение? Как уже говорилось ранее, не существует «волшебного» индикатора, который бы позволил в точности определить реальный объем торгового оборота и его направления на валютном рынке. Однако очень эффективны индикаторы тикового объема. Наиболее простым и востребованным является стандартный индикатор терминала МТ4 – Volumes, отображающий количество сделок за определенный период времени. Отображается он в виде гистограммы, состоящей из параллельных вертикальных линий. Их высота означает количество совершенных торговых операций, а цвет – направление.

    Важно понимать, что индикатор Volumes показывает всего лишь количество сделок, а не торговый объем. Поэтому для определения точек входа по этому индикатору рекомендуется использовать его в комплексе с такими осцилляторами, как Stochastic или RSI, отображающие зоны перекупленности/перепроданности.

    Кроме стандартных индикаторов объемов, входящих в набор торгового терминала, рекомендуется обратить внимание на специально разработанный индикатор для удобного и оперативного анализа – Better Volume. Этот элемент компьютерного анализа состоит из множества столбцов гистограммы разного цвета, каждый из которых имеет определенное значение. Благодаря этому индикатору, каждый желающий может узнать реальные объемы на Форекс.

    Трактовка сигналов индикатора Better Volume

    Красный цвет столбца указывает на большой торговый объем, который может свидетельствовать либо о зарождении восходящей тенденции на ценовом графике, либо о ее конечном импульсе. Кроме этого, подобный сигнал может указывать на начало коррекционного движения при наличии ярко выраженного нисходящего тренда.

    Белый цвет имеет прямо противоположное значение. Этот сигнал индикатора Better Volume трактуется трейдерами как начало нисходящего тренда, либо его итоговый импульс. Также появление белого столбца на гистограмме может свидетельствовать о начале мощной коррекции при ярко выраженном восходящем тренде.

    Голубой цвет указывает на нейтральный объем. Зеленый цвет столбца говорит о наличии на валютном рынке достаточно большого объема торговых сделок как с бычьей, так и с медвежьей стороны. Это указывает на фиксацию прибыли маркет-мейкерами и обмен торговыми ордерами. Как правило, вскоре после появления зеленого сигнала ценовой график меняет свое направление.

    Индикатор Better Volume

    Появление желтого цвета на гистограмме свидетельствует об отсутствии на валютном рынке больших объемов, то есть торговые операции осуществляются исключительно частными инвесторами и трейдерами. При такой неопределенной ситуации лучшее решение – это набраться терпения и не спешить открывать торговый ордер.

    Для уверенности в правильном определении точек открытия/закрытия торговых ордеров рекомендуется обращать внимание на уровни поддержки и сопротивления, а также на локальные максимумы и минимумы. Если подобный уровень пробит ценовым графиком, то это может указывать на смену или интенсивное развитие тренда.

    Каждый, кто хоть раз всерьез разбирался в функциональных возможностях торговых терминалов МТ4 и МТ5 заметил, что на основной экран нельзя вывести тиковый график. Разработчики платформы ограничили эту возможность, однако существуют специальные программы (советники), посредством которых можно это исправить. Требуется скачать данную программу и загрузить ее в терминал. В результате появиться возможность смотреть объемы на Форекс на тиковом графике для более корректного определения точек открытия/закрытия торговых операций.

    Взаимосвязь цены и объема

    Говоря о данной взаимосвязи следует понимать, что торговые объемы отображают востребованность финансового инструмента (актива). Принцип формирования цены за счет спроса и предложения актуален и на валютном рынке. Поэтому если появляются крупные участники, которые вливают огромные капиталы, в большинстве случаев провоцирует разворот актуального тренда. Как правило, это происходит у границ важных психологических уровней или в период выхода важных макроэкономических новостей.

    Умение правильно определять фактические объемы на валютном рынке позволит выявлять ложные ценовые колебания (рыночный шум) от реального изменения тенденции движения ценового графика.

    Торговля на валютном рынке влечет за собой высокие риски. Неправильное решение может привести к полной или частичной потере депозита. Поэтому практическое применение качественных стратегий обязательно для получения стабильного дохода.

    Объемы на Форекс по праву можно считать самым надежным «индикатором». Этот навык позволит свести к минимуму открытие ордеров по ложным сигналам индикаторов, своевременно реагировать на появление на рынке крупных участников и определять их настроения, что позволит прибыльно торговать на валютном рынке.

    Объем на форекс: как его можно использовать для анализа рынка?

    В сегодняшней статье мы рассмотрим, как работает объем на форекс. Если вы раньше торговали акциями, вы, вероятно, понимаете, как можно использовать объем для определения потенциальных торговых возможностей. Поскольку в торговле акциями объем более очевиден, посмотрим, как объем может помочь трейдерам форекс.

    О чем нам говорит объем торгов?

    Если вы ничего не знаете об объеме, давайте сначала посмотрим, как работает объем торгов акциями, потому что на этом рынке нам гораздо легче объяснить данную концепцию.

    Объем торгов акциями — это просто мера того, сколько акций торгуется в течение каждой свечи. Например, на этом дневном графике за последний день было продано 24 157 000 акций (с округлением).

    объем на форекс

    Это может быть ключевая информация при торговле акциями. Но нам также нужна и другая информация.

    Сколько акций находится в обращении?

    Очень полезно знать общее количество акций, которые торгуются на бирже. Это называется поплавком.

    Когда мы проверяем Yahoo Finance, мы обнаруживаем, что общее количество акций в обращении составляет 1,33 миллиарда акций. В торговле акциями это важно, потому что помогает нам ответить на вопрос: «Сколько объема в большом объеме?»

    Итак, в этом примере 24 миллиона акций — это не большой объем по сравнению с 1,33 миллиарда акций, которые доступны для торговли.

    Так вот, если бы был день, когда было продано 600 миллионов акций, то это почти половина общего числа акций, и это говорило бы нам, что с акциями происходит что-то очень важное. Это подводит нас к некоторым другим подсказкам, которые может дать нам объем торговли.

    Давайте рассмотрим три основных способа использования объема для определения торговых возможностей.

    Объем может показать вам истощение рынка

    Когда вы видите более высокий объем при снижении цены, это означает, что инвесторы сбрасывают акции, и это может быть сигналом о том, что пора распродавать и ваши акции. Без большого объема падение цены может быть просто кратковременным падением, прежде чем она снова двинется вверх.

    Несколько больших падений на большом объеме также могут сигнализировать о хорошей возможности для покупки. Если вы думаете, что компания солидная, но просто стала жертвой плохих краткосрочных новостей, это может быть отличное время для покупки по очень низкой цене.

    Другими словами, это может сигнализировать о дне рынка.

    Давайте посмотрим на Citigroup во время последствий финансового кризиса 2007 года. В течение 2008 года цена снижалась. Затем, к началу 2009 года (точки 1 и 2 ниже), мы увидели два больших всплеска объема в течение двух дней падения.

    объем акции

    Посмотрим на объемный анализ. В точке №3 был некоторый покупательский интерес, но цена существенно не выросла. Покупатели вмешиваются, чтобы купить акции, ради краткосрочной выгоды. Однако в точке №4 произошел еще один огромный скачок объема продаж, но цена не упала значительно. Это было признаком того, что в тот момент у большинства продавцов не было запасов акций.

    Вот как мы можем использовать объем, чтобы показать нам, когда у акции больше нет покупателей и она созрела для покупки.

    Объем может показать вам накопление

    Объем может подсказать вам, когда возможно накопление акций. В базовом примере зеленых полосок больше, чем красных полос на индикаторе объема. Так что это может быть хорошим намеком на то, что цена может скоро начать разворачиваться.

    увеличение объема

    Объем может показать силу движения

    Общая идея заключается в том, что если вы видите увеличение объема в тренде, вполне вероятно, что вы и дальше будете видеть движение цены в том же направлении. Это имеет смысл, потому что по мере того, как тренд набирает силу, все больше людей должны присоединяться к нему, чтобы поддерживать тренд.

    Вот пример тенденции по нефти, когда объем увеличивается при восходящей тенденции. Хотя это фьючерсы, а не акции, здесь применяется тот же принцип. Как только объем начинает иссякать, вскоре после этого тренд меняется на противоположный.

    объем на форекс и нефть

    Как работает объем на форекс?

    Прочитав предыдущие примеры, вы, вероятно, готовы добавить индикатор объема на свои графики форекс. Подождите минуту, потому что объем на форекс работает немного иначе.

    Во-первых, невозможно определить, сколько всего валюты торгуется каждый день. Это потому, что торговля на форекс представляет собой децентрализованный рынок.

    Поскольку нет первичной биржи, через которую проходят все транзакции, невозможно подсчитать, сколько валюты торгуется за один раз. Итак, то, что вы видите на своих графиках, — это только объем, который видит ваш брокер. Это может привести к очень разным цифрам между брокерами.

    Например, вот два скриншота для EURUSD, сделанные одновременно. Этот график использует данные Oanda и показывает, что текущий объем составляет 8 156 денежных единиц.

    объем на форекс брокера Oanda

    Но когда мы смотрим на график FXCM, мы видим совершенно иную картину. На этом графике показан объем в 50 869 денежных единиц.

    Если вы посмотрите на относительный объем, графики очень похожи, однако не совсем. Например, правая часть этого графика показывает большой всплеск. Однако на графике Oanda на самом деле наблюдается снижение объема.

    объем FXCM

    Означает ли это, что объем в торговле на форекс бесполезен? Что ж, давайте рассмотрим несколько примеров, чтобы увидеть, может ли это быть полезным, даже если вы видите только часть картины.

    Истощение рынка

    Как вы можете видеть, цена снизилась на большом объеме, но остановилась ниже предыдущей точки поддержки. После этого всплеска объема цена начала двигаться вверх.

    истощение рынка

    Это пример довольно продолжительного нисходящего тренда, за которым следует базовая модель и увеличение объема. Увеличение объема могло быть признаком того, что происходит накопление. Вскоре после этого цена резко выросла.

    накопление рынка

    Сила тренда

    Вот пример, который я обнаружил, когда сильный тренд усиливается объемом. Как мы видели на примере нефти выше, когда объем начинает уменьшаться, цена начинает падать.

    сила тренда

    Младшие таймфреймы

    Судя по тем предыдущим примерам, объем на форекс может быть довольно полезным предсказателем будущего движения цены. Но подождите минутку, это были несколько удачно подобранных примеров. А что произойдет, если вы выберете другой временной интервал? Например, 4-часовой график? Вот что вы увидите.

    Объем H4

    Различия во времени открытия рынка и в объеме отражаются во внутридневных скачках объема. Однако, если вы берете только пики, его можно будет использовать.

    Подведем итоги

    Объем на форекс может дать нам некоторые подсказки о том, куда цена может пойти дальше. Однако, поскольку мы видим объем только от одного брокера, трудно доверять цифрам, которые дадут нам точную картину того, сколько валюты торгуется на всем рынке.

    Если вы хотите протестировать торговую стратегию, которая включает объем в качестве торгового сигнала, обязательно используйте данные от брокера, с которым вы будете торговать. Это очень важно.

    Бывают периоды, когда объем может сигнализировать о возможном направлении рынка, но по большей части объем слишком плоский, чтобы принимать какие-либо реальные торговые решения. Проверьте это и убедитесь в этом сами.

    Источник https://finswin.com/valyuty/osnovy/obemy-na-forex.html

    Источник https://traderblog.net/obem-na-foreks/

    Читать статью  Капкан для прибыли - ордер Take Profit

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *