Как ставить трейлинг стоп. Пять работающих методов

Как ставить трейлинг стоп. Пять работающих методов

Вы не думали о том, каким образом настоящие профессиональные трейдеры (например, те, которые работают в крупных хедж-фондах, управляя миллионными клиентскими капиталами) справляются с мощными трендами?

Речь идет о том типе тренда, который растет и растет, и прибыль могла бы продолжать расти вместе с трендом снежным комом, но вы просто сидите и ничего не делаете. Так как у вас самый обычный стоп, который сработал зафиксировав вашу прибыль на определенном уровне. Все бы ничего, но вы могли бы заработать больше. Намного больше. Если бы ваш стоп «‎поплыл»‎ вместе с рынком, увеличивая вашу прибыль без каких-либо усилий с вашей стороны.

У некоторых начинающих трейдеров есть сомнения насчет эффективности скользящего стоп-лосса. Мол, я пробовал ставить его раньше, но рынок достигал стопа до того, как начинался реальный тренд.

Вероятные причины такого положения дел:

1. Вы неправильно видите текущий тренд.
2. У вас не та, что нужно, методика постановки стопа.
3. Стоп слишком узкий.

Попробуем разобраться, как избежать вышеупомянутых сложностей.

Что такое трейлинг стоп и как работает

Скользящий стоп — это приказ, фиксирующий прибыль в случае движения цены в нужном вам направлении. Позиция закрывается только в случае разворота рынка в противоположную сторону.

Предположим, вы берете бумаги компании N по цене $90, скользящий стоп — выше на $10.

То есть в случае роста цены до $110, ваш скользящий стоп-лосс — $110 ($110 минус $10). Вы закрываете позицию в случае касания ценой отметки $100.

Для каких задач стоит пользоваться инструментом трейлинг стоп?

Будем искренними с самими собой — невозможно достоверно предугадать продолжительность тренда. То, что можно сделать наверняка, так это использовать скользящий стоп для того, чтобы брать то, что предлагает рынок, если вы автоматически двигаетесь вместе с ним.

Минусы трейлинг стопа (слабые стороны)

Во многих случаях, даже если пользоваться трейлинг стопом, по тренду двигаться сложно. Поэтому некоторые участники рынка делают вывод о некачественной работе трейлинг стопа. Но это неправильный вывод. Что делать? Просто нужно применять верную технику постановки стопа.

Методика №1. Отслеживаем трейлинг стоп силами МА

Скользящая средняя (МА) — инструмент для усреднения ранних ценовых значений и графического изображения средних величин в виде линий/областей. Можно использовать МА, чтобы понять, какой тренд и отфильтровать микроскопические коррекции. Подробнее о скользящих средних можно почитать здесь и здесь.

Как применять МА, чтобы установить трейлинг стоп:

1. Поймите, какой тип тренда вы видите.
2. Выберите соответствующую МА.
3. Вы выходите из сделки после захода цены за ваш стоп.

Если вам надо двигаться по краткосрочному тренду, отследите стоп силами 20МА и выходите из сделки после захода цены за пределы линии.

Это может выглядеть так:

Совет: Используйте 50МА для движения по среднесрочному тренду, и 200МА, чтобы двигаться по долгосрочному тренду.

Методика №2. Показатель среднего истинного диапазона: применяем его для исключительно мощных трендов

Вы видели, чтобы трейдеры когда-нибудь использовали скользящий стоп на расстоянии 20 пипсов? Шутка. Так как волатильность здесь совсем не идет в расчет… Вообразите себе эти 20 пипсов на фоне рыночного колебания на 200 пипсов сессию.

Итак, что делаем?

Применяем AverageTrueRange (ATR), чтобы поставить стоп с учетом имеющейся волатильности.

Механизм примерно такой:

1. Определяем мультипликатор для ATR.
2. Для длинной сделки ставим стоп на минус N ATR от максимума.
3. Для короткой — прибавляем N к ATR, отталкиваясь от минимума и ставим стоп.

Совет: применяйте 2ATR для движения по краткосрочному тренду, 4ATR для среднего и 6ATR для длинного тренда.

Методика №3. Отслеживание трейлинг стопа без графика

Здесь вы определяете процент для стопа. При достижении заданного в процентах уровня позицию надо будет закрыть.

Предположим, вы берете бумаги эмитента N по $90 и ваш стоп — 10%. Таким образом, когда бумаги просядут на эти 10% (от максимальных значений), вы выйдете из сделки.

Методика хороша, если у вас портфель активов, где все позиции весят одинаково.

Методика №4. Нулевой показатель и отслеживание трейлинг стопа

Последовательно увеличивающиеся максимальные и минимальные значения создают растущий тренд.

Используйте минимальное значение колебания и отслеживайте трейлинг стоп.

• Определяем минимальное значение предшествующего ценового колебания.
• Ставим стоп ниже минимального значения.
• В случае закрытия ниже, выходим из позиции.

Совет: рынок «охотится» за стопами под зоной поддержки или областью минимальных значений. Чтобы не попасть в ловушку, поставьте стоп на 1 ATR ниже рыночной структуры (области поддержки/сопротивления, где идет основная торговля).

Отслеживаем трейлинг стоп для сильно волатильной среды

Волатильный, неуравновешенный (условно) рынок — тот, что идет по параболической траектории, по одной прямой (подобно взлетающей ракете).

Однако парабола это не стабильное движение. Рынок может в любой момент совершить разворот и пойти вниз.

Здесь важно плотно отслеживать трейлинг стоп. Нельзя давать избыточного маневренного пространства. Вам важно закрыть позицию быстро при появлении первых симптомов смены тренда.

Что нужно делать?

1. Определяем временные рамки тренда.
2. Отслеживаем стоп по минимальному значению предшествующей свечи.
3. Закрываем позицию при ценовом пробое и закрытием ниже.

Техника позволила удачно выйти из рынка по биткоину на отметке $17 000 и избежать просадки.

Методика №5. Как поймать нужное колебание и оседлать мощный тренд

Дело в том, что нет единого правила, однозначно указывающего на то, что надо словить ценовой маневр или продолжить двигаться в соответствии с действующей рыночной тенденцией. Однако… Вы вполне можете реализовать оба варианта одновременно.

Каким образом? Вам надо частично выйти из сделки (закрыть часть позиции) на фиксированной цели и позволить остатку позиции двигаться по тренду.

Пример: частичный тейк-профит по паре EUR/USD (недельный график):

Здесь важно учитывать две вещи:

1. Сколько лотов вы ставите на фиксированную цель?
2. Как будут управляться оставшиеся лоты?

Количество лотов в соответствии с целью

Если у вас мало лотов, то это больше уместно для сделки, где имеет место следование за трендом. И если много — это уже сделка в стиле свинг-трейдинга.

Вы можете реализовать 50% позиции по поставленной цели и сохранить оставшуюся часть, чтобы двигаться по тренду.

После освоения этой техники вы сможете «поиграть» с процентным соотношением в соответствии с вашими целями.

Управление остатком позиции

Что делать после достижения цели по части целевой прибыли? Попытаетесь оседлать тренд или попробуете получить вторую целевую прибыль? В случае наличия целевой прибыли №2 в какой точке цель должна быть достигнута? В случае движения по тренду, как будет отслеживаться трейлинг стоп?

Понятно, только вы сами сможете озвучить правильные ответы. Все упирается в вашу личную торговую стратегию и стиль.

Как комфортнее отслеживать трейлинг стоп?

Не бывает в природе самой крутой тактики управления трейлинг стопом и лучшего метода отслеживания стопа. Все зависит от конкретной цели.

Например, чтобы двигаться по краткосрочному тренду, вы можете использовать 20MA, 2 ATR и т.д. Чтобы двигаться по среднесрочному тренду — используйте 50MA, 4 ATR и т.д. Чтобы двигаться по долгосрочному тренду, берите 200MA, 6 ATR и т. д.

Самый главный вопрос, который нужно задать — какой тренд вы хотите поймать? После этого просто возьмите максимально комфортную для вас технику и начните работать с ней.

Выводы: как ставить трейлинг стоп

• Трейлинг стоп — приказ, фиксирующий прибыль на фоне движения цены в вашу сторону.
• Отслеживайте стоп, пользуясь максимально комфортной для вас методикой.
• Не существует лучшей стратегии или метода отслеживания стоп-лосса. Задайте себе вопрос — какой тип тренда вы хотите зафиксировать, а затем используйте подходящую для этого технику.

Трейлинг стоп

Всем знакома ситуация, когда сделка закрывается по ТР, но цена затем проходит еще не один десяток пунктов в прибыльном направлении лишая вас части прибыли. Трейлинг-стоп позволяет эту проблему решить и выжать из каждой сделки все до последнего пункта.

Сегодня мы пошагово разберём:

• Как работает трейлинг-стоп;
• Когда лучше использовать трейлинг-стоп;
• Виды трейлинг-стопа;

Жми кнопку «изучить» , начинай эффективно использовать трейлинг-стоп.

Открытие любого ордера на рынке подразумевает, что рано или поздно он будет закрыт. В общем понимании есть всего два варианта – закрытие по тейк-профиту или по стоп-лоссу. И если с тейком всё относительно ясно – он устанавливается в месте предполагаемого разворота, то вот со стопом далеко не так однозначно. Основная цель стопа – предотвратить рост убытка, поэтому его целесообразно использовать абсолютно в каждой сделке, особенно, если используется значительный объём средств в процентном соотношении ко всей сумме. В противном случае будет принудительный стоп-аут, или, как принято говорить в среде трейдеров, дядя Коля придёт (от слова маржин-колл). То есть при входе в сделку предполагается удерживать позицию до тех пор, пока не сработает один из двух ордеров закрытия – тейк или стоп.

При позиционной торговле такой подход вполне оправдан, так как цели ставятся солидные, как правило, фундаментально обоснованные. Поэтому уход цены в минус на сотню-другую пунктов никого волновать не будет, точно также, как и разворот цены, неподалёку от цели и начало консолидации. Тактика подразумевает отработку от и до, без суеты. Но согласятся на такой вид торговли далеко не все, ведь доход будет совсем небольшим по сравнению с депозитом, консервативные методы трейдинга подходят тем, у кого очень большой баланс и есть возможность пережидать просадки, при этом получаемые 20-30% от депозита в год являются крупной и достаточной суммой. А как быть тем, кто хочет по максимуму забирать с каждого часового колебания? Ответ прост – использовать трейлинг стоп.

Окошко открытия ордера с параметрами стопа и тейка в МТ4.

Механизм работы

Применение трейлинг стопа позволяет максимально использовать движение рынка. По сути своей, это плавающий стоп, который следует за ценой, подтягивается с каждым новым витком движения. Рассмотрим на конкретном примере – покупка EUR/USD по цене 1.5000 и последующая установка трейлинг стопа размером 20 пунктов. В случае движения вниз ничего не будет происходить. Если пара начинает двигаться в нужном направлении, то при достижении отметки 1.5020 включается наш трейлинг стоп. Именно в этот момент времени будет автоматически установлено ограничение убытков на уровне 1.5000, то есть на расстоянии 20 пунктов, как и было указано при его установке. При проходе цены дальше до 1.5025, уровень трейлинг стопа подвинется на 5 пунктов до 1.5005.

То есть после того, как пройдено настраиваемое количество пунктов, активируется трейлинг стоп скрипт, который передвигает стоп в соответствии с новыми локальными экстремумами цены, а до этого момента в качестве обычного стопа будет выступать заданное при включении трейлинг стопа количество пунктов. Трейлинг стоп фиксирует текущий максимум по нашему евродоллару и каждый раз, когда этот максимум обновляется, стоп подтягивается таким образом, что расстояние между этим максимумом и получившимся стопом составляет всё те же указанные в настройках двадцать пунктов.

Для включения трейлинг-стопа нужно кликнуть правой кнопкой мыши по ордеру и выбрать из списка.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Трейлинг Стоп» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

В каких ситуациях удобно использовать трейлинг стоп

Далеко не всегда есть возможность сопровождать сделку. Иногда даже просто периодически поглядывать как обстоят дела нет возможности. В случае если не ставить трейлинг стоп, а поставленная цель оказалась немного дальше места разворота тренда, то довольно неразумно оставлять сделку и ждать, что всё-таки будет достигнуто планируемое значение. Типичная ситуация – образование пин-бара посреди активного и подающего надежды тренда. Более чем в 60% случаев после этого следует консолидация или откат. Соответственно, трейлинг стоп в такой ситуации будет просто незаменим. Он сработает в тот момент, когда откат превысит его значение. Это не так эффективно, как при полном ручном контроле, но зато гораздо лучше пропущенного разворота и уменьшения прибыли. Можно сказать, что трейлинг стоп выступает в роли некоторого компромисса между слишком большой затратой времени, но высокой эффективностью и отсутствием внимания к сделке с потенциальной упущенной доходностью.

Также трейлинг стоп очень удобен в торговле каналов. Это явление не такое уж и частое, но зато долгоиграющее даже по меркам малых тайм-фреймов. Метод автоматизированного сопровождения позиции в такой ситуации может дать возможность отвлечься на другие инструменты, так как, что при обычной торговле, что при использовании трейлинг стопа, выход из позиции происходит по пробитию трендовой образующей канала, до тех пор продолжение движения остаётся в приоритете.

Определение размера стопа

1. Размер трейлинг стопа в зависимости от используемого тайм-фрейма. Распространённый метод некоторых усреднённых значений для разного масштаба движений. Так, для минутных или пятиминутных колебаний подобную технику не используют, а вот для М30 по фунтовым парам вполне подходят минимально возможные для трейлинг стопа в метатрейдере 15 пунктов. Далее по нарастающей – часовые тренды могут давать откаты и в 20-25 пунктов, четырёхчасовые корректируются уже на 40-60, дневные на 80-150. Конечно, всё зависит от конкретной пары, представленные значения хорошо подходят для трейлинг стопа на евродолларе. Для австралийского и новозеландского долларов можно брать значения, уменьшенные в полтора раза. А вот для пар с британским фунтом трейлинг стоп следует использовать аккуратно и ориентироваться на величину в полтора раза большую, чем для евродоллара.
2. Размер определяем по соотношениям фибоначчи. Актуальный и обоснованный способ оценить масштабы и величину в пунктах возможного отката и на основании этого поставить трейлинг стоп. Например, есть движение на 100 пунктов. Откат в первоначальном виде будет составлять от 15 до 25 пунктов, это область первых фибоуровней – хороший вариант перенести эти значения в трейлинг стоп, именно от неё обычно отталкивается цена при постепенном росте или падении. Так что во внутридневной торговле можно ориентироваться на эти значения, чтобы установить трейлинг стоп. При увеличении масштаба отката следующей целью может стать 38,2%. Это достаточно сильный уровень, который на трендовом движении встречается, не так часто, но всё же бывает. Оказывает довольно сильную поддержку цене, поэтому можно убирать трейлинг стоп за него. Вернее, устанавливать его на таком расстоянии, чтобы возможный откат раньше упёрся в фибоуровень, чем сработал рассчитанный по такой методике трейлинг стоп.
3. Скользящая средняя в качестве ориентира для установки трейлинг стопа. Этот метод подходит для среднесрочной торговли на уверенных трендах тайм-фрейма не меньше Н4. Накладывается индикатор скользящая средняя с периодом от 24 до 32 в зависимости от волатильности инструмента. После того, как мувинг и график начинают идти параллельными курсами, можно устанавливать трейлинг стоп. Величина берётся равная расстоянию полученному делением на два суммы расстояний в пунктах максимальной точки удаления графика от линии и точки максимального сближения. То есть за основной параметр трейлинг стопа берётся среднее расстояние от графика до мувинга. Это обосновывается тем. Что часто такие скользящие выступают в роли динамической поддержки и цена от них отбивается. После появления нового экстремума на графике и, как следствие, подтягивания трейлинг стопа поближе, цена будет какое-то время корректироваться, и к этому моменту индикатор успеет приблизиться к цене и опять оставить наш плавающий стоп в безопасности. Такой метод позволяет включить трейлинг стоп и держать позицию очень долгое время, при этом срабатывание такого профитного стопа будет происходить в момент действительной смены тренда, подтверждённой пробоем этой скользящей средней. Скользящая средняя — пример возможного ориентира для использования трейлинг стопа

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Трейлинг Стоп» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Преимущества использования трейлинг стопа

Один раз установленное значение при открытии ордера даёт возможность забыть про позицию после того момента, как цена отойдёт на нужное количество пунктов для активации трейлинг стопа. Если торговля ведётся по множеству инструментов, то это очень и очень удобная схема контроля позиций. В отличие от классического стоп-лосса, здесь речь идёт о максимизации прибыли даже в условиях, когда произошёл разворот и цена идёт против трейдера. То, уже пройденное, количество пунктов за вычетом потраченных на трейлинг стоп и будет итоговой прибылью. Так что можно с уверенностью относить этот метод к оптимизирующим торговлю.

Несомненную пользу использования такой функции как трейлинг стоп можно увидеть при резких минутных колебаниях, которые в последнее время стали совсем не редкостью. И речь идёт не о двадцати пунктах, а о сотне. Например, использовать трейлинг стоп на рынке, когда ситуация с выходом Великобритании из Евросоюза привела к тому, что каждый комментарий об удачном или, наоборот, неудачном раунде переговоров относительно дальнейшего торгового соглашения даёт резкий рывок цены фунта относительно доллара, да и других валют тоже. Уже буквально через тридцать секунд может поступить дополнительная информация или опровержение, и цена летит обратно. Трейлинг стоп срабатывает гораздо быстрее, чем ручной перенос стопа на необходимый уровень, так как он работает посредством скрипта, отправляющего сигнал на сервер брокера. Даже при включённой торговле в один клик, скрипт всё равно обгоняет человека в таких динамичных колебаниях. Также хорошим примером, когда трейлинг стоп помогает, может служить торговля на публикациях по рынку труда США каждую первую пятницу месяца, решениям по процентным ставкам в странах с популярными у трейдеров валютами, данных по ВВП различных регионов, в общем, все вызывающие волатильность новости. Достаточно понимать вероятное направление движения в соответствии с прогнозами и общим трендом, включить трейлинг стоп и наблюдать.

Пример минутной свечи на фунт-долларе с диапазоном в 80 пунктов.

Недостатки трейлинг стопа

Самый главный заключается в том, что необходимо постоянное подключение к интернету и включённый терминал. Трейлинг стоп постоянно обновляется по мере продвижения цены на каждый пункт, поэтому идёт постоянная отправка данных на сервер брокера. Обрыв связи оставит последнее полученное значение до тех пор, пока не будет восстановлено соединение. То есть в этом случае трейлинг стоп превращается в обычный статичный, так как не поступает сигнал о его перемещении.

Избавление от необходимости мониторить продвижение цены по тренду компенсируется работой с ордерами на перспективу. Отложенные ордера будут работать с параметрами, которые задаются при их установке. То есть только после того, как цена продвинется в нужном направлении и эти ордера сработают, можно установить для них трейлинг стоп. Получается, что убрав одну ручную функцию, добавляем другую, но тут уж кому что удобнее и сподручнее.

Такой метод сопровождения сделки трейлинг стопом имеет очень слабую результативность в движениях, сопровождающихся значительными откатами с последующим обновлением экстремумов и новыми откатами. Встречаются они на рынке не так часто, но всё же на них приходится определённая доля импульсных движений. Неправильно подобранный размер и трейлинг стоп сработает слишком рано, если взять с запасом, то тогда уже проще пользоваться обычным, стационарным. Как и любой другой инструмент, этот даёт преимущества применения в определённых ситуациях, но при этом совершенно бесполезен в других. Поэтому, прежде чем принимать решение о включении трейлинг стопа, сначала нужно оценить рыночную ситуацию и взвесить все за и против, может оказаться так, что это только навредит.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Трейлинг Стоп» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Автоматизированное решение для использования трейлинг стопа

Неудивительно, что такую полезную функцию со временем решили переложить на программный код и сделать советника, работающего по такому же принципу, но лишённому некоторых недостатков классического решения из терминала. TrailinRobot является модернизированным трейлинг стопом. Робот разработан довольно известной персоной – Маргаритой Ласкер. Из интересных особенностей можно выделить следующие:

1. Настройка шага. Функция, которой так не хватало в трейлинг стопе метатрейдера. Суть заключается в том, что каждое изменение стопа происходит не в тот момент, когда обновляется экстремум цены, а через определённые интервалы. Допустим, при установленном шаге в 10 пунктов, по мере продвижения цены в нужном направлении трейлинг стоп сработает только тогда, когда будут пройдены новые 10 пунктов. А до тех пор будет работать старый уровень. Это позволяет нормально отрабатывать движения с достаточно серьёзными и многочисленными откатами, не выключая трейлинг стоп.
2. Возможность работы со всеми ордерами. Это безусловный плюс для тех, кто практикует торговлю по отложенным ордерам. Советник будет вести и устанавливать трейлинг стоп для всех ордеров, а не только для тех, что были открыты вручную. Это позволяет применять многочисленные сетки ордеров сразу по нескольким инструментам, при этом нет необходимости мониторить каждый из них (особенно, если расстояние между ними по 5-10 пунктов). Трейлинг стоп в совокупности с некоторыми видами скриптов по установке безубытка упрощает работу с трендовыми пирамидами. Окно настройки параметров советника TrailinRobot.

Разделение позиции с применением трейлинг стопа

Один из популярных методов диверсификации позиций по целям – это включённый трейлинг стоп с разными параметрами на каждом разделённом рабочем лоте. То есть обычный вход делим на несколько частей и каждой из них задаём своё значение тейка и запускаем в соответствии со стратегией либо стандартный, либо автоматизированный трейлинг стоп. В итоге получается, что какие-то позиции закроются довольно быстро из-за серьёзных ограничений на допустимый откат, остальные же будут двигаться вместе с ценой, закрываясь по мере нарастания диапазонов отката или же достижения цели. Трейлинг стоп в таком виде помогает оптимизировать прибыль, когда рынок динамичен и нет возможности постоянно его мониторить, а упускать движение не хочется.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Трейлинг Стоп» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Результативность трейлинг стопа

Достаточно хорошие и статистически подтверждённые результаты показывает использование трейлинг стопа в среднесрочной торговле на четырёхчасовом периоде основных валютных пар, а также, как это не удивительно, его применение на скальперских стратегиях в торговле парой фунт-иена. Это очень волатильный торговый инструмент, который, однако, даёт возможность стабильно зарабатывать на своей динамике. Особенно хорошо трейлинг стоп работает после длительных консолидаций, после которых происходит прорыв диапазона и цена начинает стремительно двигаться. Обычно это периоды роста фунта ко всем и снижения иены ко всем, либо же наоборот. Даже консервативное значение параметров установленного трейлинг стопа может помочь взять крупное движение.

Источник https://www.amarkets.org/blog/for-novices/kak-stavit-trejling-stop-pyat-rabotayushchih-metodov/

Источник https://academyfx.ru/trejling-stop