Тестер стратегий для Форекс
Наличие прибыльной стратегии – залог успешной торговли на валютном рынке. Независимо от специфики и доходности разработанной системы, её необходимо протестировать на демонстрационном счету перед практическим применением. Это позволит избежать многих убытков. Однако проверка стратегии в классическом понимании требует достаточно много времени. Именно поэтому было разработано такое дополнение к торговому терминалу, как тестер стратегий Форекс.
Содержание статьи
- Что такое тестер стратегий и как его использовать
- Виды тестов
- Метод визуального мониторинга
- Тест в автоматическом режиме
- Тест торговой стратегии на демо-счете
- Тестирование в ручном режиме
- Тестер торговых советников Форекс
- Forex Tester 3
- Simple Forex Tester
- FX Blue Trading Simulator
Что такое тестер стратегий и как его использовать
Тестер стратегий – программа, в которую загружаются исторические котировки из терминала, что позволяет воспроизводить данные в режиме реального времени. Таким образом появляется возможность проверить эффективность авторской или скаченной стратегии, индикатора, а также торгового эксперта. В распространенных терминалах МТ4 и МТ5 уже присутствует плагин, позволяющий тестировать советников, однако ручные стратегии проверить с его помощью не получится, поскольку загруженные исторические данные не отображаются в соответствующем окне терминала.
Сегодня существует множество платных и бесплатных программ для тестирования стратегий Форекс, однако принцип работы у них практически идентичен. Для использования стандартного плагина МТ4 необходимо в верхней части терминала выбрать меню «Вид» и кликнуть по соответствующему пункту.
Скачанные программы для проверки торговых систем устанавливаются стандартным образом:
- распаковать загруженный архив;
- переместить распакованные файлы в соответствующие папки терминала (диск С-Программные файлы-МТ4);
- перезапустить платформу.
Для корректной работы тестировщика требуется вручную загрузить историю котировок. Важно правильно указать таймфрейм и валютную пару. Чтобы поместить исторические данные, необходимо в верхней части терминала перейти в меню «сервис» – «Архив котировок». Далее следует выбрать нужную валютную пару и кликнуть «Добавить».
Чем меньше запрошенный таймфрейм, тем больше будут загружаться данные.
После этого требуется запустить скачанную программу, установить на график индикаторы при необходимости и проверять на практике эффективность стратегии. Для экономии времени разработчиками предусмотрена возможность ускорения и замедления графика или поставить его на паузу.
Виды тестов
Всего программы для теста торговых стратегий можно условно разделить на 2 основных типа.
Метод визуального мониторинга
Он предполагает работу с ценовым графиком в ручном режиме. В отличие от классического тестирования стратегий на демонстрационном счете, этот способ позволяет проверить эффективность разработанной системы на разных валютных парах в короткий период времени.
Стоит сказать, что встроенный в торговый терминал плагин не совсем корректно справляется с поставленными задачами, поэтому для проверки авторского метода торговли рекомендуется использовать скачанные специализированные программы. В их использовании можно выделить ряд преимуществ:
- возможность устанавливать на график исторических данных индикаторы (стандартные и пользовательские), а также изменять их настройки при необходимости;
- строить уровни поддержки/сопротивления, линии, волны зоны, каналы и прочие инструменты технического анализа;
- применять готовые шаблоны, разработанные и сохраненные заранее;
- ускорять или замедлять движение ценового графика, а при появлении сигнала на открытие ордера можно поставить паузу, принять нужное решение и выставить страховочные ордера;
- возможность проверки торговой системы на исторических данных периодом до 2 лет.
Важно!
Главное преимущество программ для проверки эффективности торговых стратегий – течение ценового графика в режиме реального времени!
Тест в автоматическом режиме
Данный метод предназначен для проверки эффективности торговых советников. Для этих целей можно использовать стандартный тестер терминала МТ4. Следует перейти в нужный раздел программы, выбрать торгового робота для мониторинга, задать параметры в соответствующие поля и запустить тест. График при этом не отображается. При запуске программы в нижней части терминала появится линия загрузки зеленого цвета. Когда она дойдет до предела, на экране появится результат в виде графика и гистограммы. Также будет представлена подробная статистика, в которой размещена для ознакомления важная информация:
- количество прибыльных/убыточных сделок и конечная прибыль/убыток;
- процент доходности за весь период тестирования;
- максимальная просадка;
- самая большая прибыльная/убыточная сделка.
На основании представленных данных трейдер принимает решение о практическом применении советника на реальном счете.
Тест торговой стратегии на демо-счете
- Исторические данные. На нужном таймфрейме отмотать график и проанализировать поведение цены в определенный период, а также определить потенциальные сигналы на открытие/закрытие сделок, чтобы подсчитать прибыль и сопоставить полученное значение с возможными убытками. Этот способ достаточно распространен среди трейдеров, однако значительно уступает в эффективности методу тестирования систем в реальном времени посредством программы-тестера.
- Торговля в реальном времени на демонстрационном счете. Это наиболее эффективный метод проверки работоспособности торговой системы. Его главный недостаток – требуется не менее 2 месяцев, чтобы определить точную статистику доходности.
- экономия времени по сравнению с работой на демонстрационном счете;
- надежность мониторинга (полученный результат при тестировании практически не будет отличаться от результата торговли реальными средствами);
- возможность определить лучшую валютную пару для работы (чтобы реализовать эту задачу на демо-счете потребуется не менее полугода);
- возможность отточить навыки и стать профессиональным трейдером с солидным опытом торговли за очень короткое время.
Тестирование в ручном режиме
Подобные программы являются лучшим способом проверить работоспособность торговой стратегии или индикатора за короткое время. Чтобы определить потенциальную доходность системы, требуется открыть по ней не менее 200 сделок по заранее определенным сигналам на открытие/закрытие ордеров. В режиме реального времени на это может уйти больше года. С тестером стратегий в ручном режиме потребуется не более 2-3 часов.
Для применения всех преимуществ тестера, требуется подобрать наиболее подходящую программу для работы, скачать её и установить в торговый терминал.
Тестер торговых советников Форекс
Для проверки эффективности работы торговых роботов можно использовать как классический тестер, встроенный в терминал МТ4, так и скачанную версию программы. Советника следует добавить в торговый терминал, после чего он отобразится в соответствующем окне тестера. Перед запуском программы необходимо выбрать именно его, а также установить нужный период и запустить проверку. После теста система ознакомит трейдера с подробной статистикой открытия сделок. В виде графика будет представлена доходность и максимальная просадка (оранжевая линия при стандартных настройках).
Для корректного тестирования советника рекомендуется загрузить котировки с нужным временным интервалом по выбранной валютной паре из архива, как это было указано выше. В противном случае результат проверки может быть неточным.
Важно!
Следует проверять работоспособность советника периодом не более 1 года. Чем больше период – тем больше вероятность ошибки.
Если требуется статистика за несколько лет, то лучше проверять эффективность работы эксперта сначала за 2017 год, затем за 2016 и так далее.
Рейтинг лучших тестеров
Сегодня в сети можно встретить множество программ для проверки эффективности системы торговли. Ниже представлены лучшие тестеры, на которые непременно следует обратить внимание как опытным, так и начинающим трейдерам.
Forex Tester 3
Самостоятельная и уникальная программа, которая позволяет из новичка превратиться в настоящего профессионального трейдера с многолетним опытом всего за несколько дней работы. По сути она является симулятором торговли на валютном рынке. Это настоящий тренажер для начинающего спекулянта, благодаря которому в режиме реального времени удастся проверить эффективность любого индикатора или стратегии. Программа платная. Для корректной работы рекомендуется скачивать исключительно с официальных источников.
Simple Forex Tester
Бесплатный тестер ручных стратегий Форекс. Программа предназначена для проверки эффективности работы ручных и автоматизированных торговых систем. Находится в свободном доступе на профильных информационных ресурсах. После скачивания её необходимо установить в терминал и начинать тест. Возможности программы значительно уступают Forex Tester 3, однако она отлично подойдет для проверки простых стратегий и индикаторов.
FX Blue Trading Simulator
Достойный аналог программы Forex Tester 3, позволяющий вести торговлю на ценовом историческом графике в режиме реального времени. Этот тестер дает хорошую возможность трейдерам определить потенциальную прибыль и подсчитать возможные убытки от использования определенной торговой системы.
Тестирование торговых стратегий – неотъемлемая часть работы профессионального трейдера, которая занимает много времени. Использование специально разработанных для этих целей программ позволяет определить эффективность стратегии за считанные часы. Помимо этого, основным преимуществом тестеров является возможность получения многолетнего опыта торговли на валютном рынке всего за несколько дней. Это позволит выйти на совершенно новый уровень интернет-трейдинга. Подобная практика особенно полезна начинающим трейдерам, поскольку такая подготовка значительно повысит шансы на успех при торговле реальными средствами.
Как протестировать торговую стратегию
Торговая стратегия – это основной инструмент трейдера, дающий ему преимущество на рынке. Другими словами, это набор торговых правил, проверенных на практике. Стратегию можно считать успешной, если суммарный результат всех сделок, заключенных с ее использованием за определенный период (месяц, квартал, год), положительный, т. е. прибыльный.
Отсутствие у трейдера четкой, понятной и проверенной на практике системы при торговле может привести к потере средств. Заработок на случайных бессистемных сделках возможен, но в большей степени это будет зависеть от удачи, а не от опыта и знаний. Вы можете добиться успеха в долгосрочной перспективе, только если будете использовать проверенную торговую стратегию.
Зачем тестировать торговую стратегию?
Тестирование на истории — это процесс оценки того, насколько хорошо торговая стратегия может работать в прошлых условиях. Это ключевой компонент в разработке эффективной системы. Существуют различные возможности изменения параметров стратегии, и сделанные корректировки могут оказать существенное влияние на результаты. Такое тестирование показывает общую эффективность идеи и проверяет, будут ли одни торговые параметры работать лучше, чем другие.
Тестирование выбранного торгового подхода на прошлых данных позволяет оценить его эффективность без каких-либо реальных денежных вложений. Основная логика такого тестирования заключается в предположении, что система, которая хорошо работала в прошлом, вероятно, будет эффективной и сейчас. Правильное тестирование на исторических данных и получение положительных результатов повышает уверенность трейдера в том, что идея сработает. Если бэктест показывает отрицательные результаты, следует изменить параметры или отказаться от выбранной стратегии.
Способы протестировать торговую стратегию
Вы можете проверить свой торговый подход на исторических данных или реальных торговых условиях вручную или с помощью специальных программ.
Руководство по тестированию на истории
Ручное тестирование на исторических данных — довольно трудоемкий процесс. Этот метод используется, когда автоматизированное тестирование не может быть использовано по тем или иным причинам.
Схема ручного тестирования:
- График финансового инструмента открыт. Все необходимые индикаторы и инструменты для торговли по стратегии установлены. нужный таймфрейм и интересующий период в истории котировок. Выбирается
- Затем стратегия ищет на графике сетапы (условия) для сделок.
- При обнаружении стратегии трейдер записывает все параметры потенциальной сделки: дату, точку входа, направление, Stop Loss , Take Profit , результат сделки и любую другую полезную информацию.
- После тщательного изучения всех найденных потенциальных сделок анализируются их отдельные результаты и сумма. Делается вывод о том, принесет ли торговля по данной системе прибыль или убыток.
Если стратегия работает в убыток, от нее отказываются или вносят коррективы для повышения ее эффективности. После внесения изменений стратегия снова проверяется, и процесс повторяется до тех пор, пока не будет достигнут приемлемый результат. Ручное тестирование торговой стратегии на исторических данных требует времени и дисциплины. Правильно выполненное тестирование создает условия для более точного понимания уровня успешности выбранного подхода и позволяет совершенствовать практические навыки определения сетапов для торговли.
Автоматическое тестирование на истории
Используется специальное программное обеспечение, которое находит сделки, соответствующие критериям стратегии. Он суммирует прибыльные и убыточные сделки, чтобы показать, была ли стратегия эффективной в течение определенного периода времени. В настоящее время существует множество торговых платформ, которые предоставляют такие тестеры.
Основной алгоритм автоматического тестирования выглядит следующим образом:
- Выбирается финансовый инструмент и временные рамки для тестирования.
- Указываются все необходимые параметры торговой стратегии, на основании которых совершаются сделки: таймфрейм, уровень риска, цель по прибыли, сигналы на вход и выход из позиции и т.д.
- Тестирование начинается.
- Результат проверяется.
- Основные параметры изменяются для получения оптимального результата.
Использование специального программного обеспечения значительно упрощает и ускоряет проверку работоспособности торговой стратегии на исторических данных. Кроме того, он позволяет выбрать наиболее подходящие торговые параметры, например, значение Stop Loss или Take Profit. Но это требует навыков и опыта программирования и тестирования автоматических торговых систем.
Форвардное тестирование
Бэктестинг требует поиска сделок на основе исторических данных, а форвард-тестинг — это процесс торговли стратегией в режиме реального времени в текущих рыночных условиях. Трейдеру нужно будет наблюдать за рынком, находить сеты и совершать сделки. Вы можете использовать демо-счет или небольшой реальный депозит для торговли минимальными объемами.
Тестирование на исторических данных позволяет трейдеру узнать, есть ли у стратегии потенциал для получения прибыли, а форвардное тестирование помогает подтвердить или опровергнуть это предположение в режиме реального времени.
Рекомендации по тестированию стратегий
- Будьте объективны и не пытайтесь исказить результаты
- Оценивайте результат с учетом большого количества транзакций. Минимальный ориентир – 300-500 сделок. Чем больше сделок, тем объективнее статистика
- Рассмотрим различные рыночные условия. Обязательно тестируйте свою стратегию в периоды высокой и низкой волатильности, а также в периоды активного тренда и когда котировки торгуются в ограниченном диапазоне
- Оценивайте проскальзывания и комиссии, поскольку они могут снизить ожидаемую прибыль
- Завершите проверку с помощью прямого теста. Успешная работа стратегии на исторических данных не гарантирует, что идея будет эффективной в текущих рыночных условиях. Торговля в реальных условиях не менее 30 дней покажет уровень работоспособности системы
Вывод
Тестирование стратегии – очень важный и полезный этап работы и развития трейдера: совершенствуются навыки, наращивается опыт, а также проверяется эффективность выбранного торгового подхода. Нет риска потерять реальные деньги. Тестирование можно проводить как на исторических данных и текущих рыночных условиях, так и вручную или с помощью специальных программ. Важно следовать рекомендациям, перечисленным выше, чтобы улучшить результат.
Статьи по теме
Начинающий инвестор
- Ошибки начинающих трейдеров: не делайте так!
- Биткоин против альткойнов: что лучше держать?
- Биткоин — как начать инвестировать в 2023 — 2024 году?
- Как торговать по «Стратегии следования за трендом S&P 500»
- Как протестировать торговую стратегию
Источник https://finswin.com/valyuty/strategy/tester-strategij-forex.html
Источник https://foreck.info/blog/kak-protestirovat-torgovuyu-strategiyu