Торговля по фракталам: правила и стратегии
Цена любой валютной пары периодически формирует максимумы и минимумы. Если войти в рынок от этих точек, можно заработать 100-200 пунктов и более. Определить их можно как визуально, так и с помощью простого индикатора фракталов. Это универсальный инструмент, который есть в любой торговой платформе. Именно о нем пойдет речь в этой статье.
Какие особенности имеет торговля по фракталам
Фрактал представляет собой локальный экстремум, т.е. это точка максимального или минимального значения цены, после которой она развернулась в противоположную сторону. Фракталы бывают 2 типов:
- максимумы – цена достигает пика, разворачивается и идет вниз;
- минимумы – цена достигает дна, разворачивается и идет вверх.
С одной стороны, на любом графике можно самостоятельно наметить фракталы максимумов и минимумов, но с другой, это проще сделать с помощью индикаторов. Например, можно задействовать популярный инструмент фракталы Билла Вильямса. Он есть в любой программе для трейдинга: например, в терминале МТ4 его можно добавить на график через главное меню.
После этого индикатор будет отображать стрелки обоих типов – «Fractal Down» (для обозначения дна) и «Fractal Up» (для обозначения пика). Первоначально этот индикатор использовался для анализа цен акций и других ценных бумаг. Но впоследствии его начали применять на форекс, а затем – и для торговли бинарными опционами.
Особенности фракталов
Фракталы на графике появляются довольно часто – порой через 2-3 соседние свечи, особенно на младших фреймах (М30 и ниже). Это порождает небольшую путаницу, особенно у новичков. Поэтому трейдерам рекомендуется начинать изучение с графиков уровня H1 и выше. В этом случае индикатор практически не имеет недостатков, зато преимуществ он даст сразу несколько:
- сигналы отличаются высокой точностью – порядка 80% и более;
- они вполне наглядны и не требуют специального изучения или расчетов;
- сигналы универсальны – можно использовать на разных активах и таймфреймах.
Делая анализ рынка с помощью фракталов, стоит иметь в виду, что они обладают рядом особенностей:
- Если фрактал формируется долго, то сигнал будет сильным, а если мало – то более слабым.
- Чем меньше временной интервал, тем слабее сигнал, а чем больше – ем сильнее.
- Если два разных фрактала сформировались практически один за другим, это говорит о зарождении нового тренда большой силы. В этом случае нужно немного подождать, чтобы посмотреть его направление. Как правило, цена идет в сторону пробоя важного уровня.
Верхние и нижние фракталы
Таким образом, фрактал допускается использовать для определения как начала, так и окончания тренда. Поэтому он помогает определить точку входа в рынок и момент закрытия ордера. Все описанные правила можно и нужно использовать в торговых стратегиях. Каждая из них имеет свои особенности, но есть и общие моменты:
- Верхний фрактал появляется на пиковой бычьей свече, которая знаменует окончание растущего тренда. Максимум этого бара выше максимумов 2 соседних баров. Это явный признак зарождения нисходящей тенденции.
- Нижний фрактал появляется на медвежьей свече, цена закрытия которой ниже, чем у 2 соседних баров. Это признак окончания нисходящего тренда и начало восходящего.
При этом фракталы периодически могут появляться внутри разворотных паттернов, например, «Молот» или «Перевернутый молот». Такой сигнал считается максимально сильным – трейдер может войти в самом начале тренда и получить 100-200 пунктов и более с одной сделки.
Еще одно важное правило – если сделка открывается на пробой уровня, то ордер открывают в том же направлении, в котором сформировался и фрактал. Его появление свидетельствует о завершении прежнего торгового коридора, границы которого уже пробиты. Тогда верхний фрактал нужно воспринимать как сигнал на покупку, а нижний – на продажу. О наиболее эффективных стратегиях на основе фракталов рассказывается ниже.
Для определения коридора движения цены рекомендуем установить на график индикатор каналов TMA.
Система «Пробойный фрактал»
Эта система используется в основном на активе EUR/USD, причем в качестве таймфрейма выбирают часовой Н1. Если брать младшие интервалы, количество сигналов увеличится, но они не будут столь точными, как нужно. Но даже на часовике и старших фреймах сигналы следует фильтровать. Для этого используют скользящую среднюю с интервалом 135 баров. В качестве типа линии в настройках выбирают «Smoothed» (индикатор SMA).
Для открытия ордеров используют такие сигналы:
- свечи идут над SMA;
- сформировался верхний фрактал также над SMA.
Если есть оба признака, трейдер размещает отложенный ордер Buy-Stop по линии фрактала.
Что касается ордера Sell-Stop, условия для его открытия противоположные:
- свечи идут под SMA;
- сформировался нижний фрактал также под SMA.
В обоих случаях стоп-лосс ставят с большим запасом – порядка 60 пунктов, а тейк профит – на уровне 120 пунктов.
Совет. Эту стратегию лучше использовать в период наибольшей волатильности. Он наблюдается с 07:00 до 12:00 ч по московскому времени. Это соответствует открытию европейских и американских торгов. Время можно отследить самостоятельно или с помощью удобных алгоритмов.
Стратегия торговли на форекс по фракталам на дневном графике
Эта стратегия также подходит для EUR/USD и других волатильных активов. Ее применяют на дневном таймфрейме, поэтому сигналы поступают не так часто, хотя их точность высокая. К тому же за одну сделку можно заработать не десятки, а сотни пунктов. Интересная особенность стратегии – в ней применяют только индикатор фракталов Вильямса, причем все параметры оставляют без изменений.
Торговые сигналы простые:
- верхний фрактал – актив можно продавать;
- нижний фрактал – актив можно покупать.
Ордер рекомендуется открыть сразу после формирования фрактала. Ждать дополнительное время не стоит, поскольку можно потерять значительную часть прибыли. Далее нужно наблюдать за трендом – если он довольно сильный, позицию удерживают 3-5 дней, а если слабый – в тот же день (цена должна пройти 80-100 пунктов). В обоих случаях закрывать ордер выгоднее в конце торговой сессии, т.е. вечером.
Для дополнительной фильтрации сигналов можно добавить на график классические уровни сопротивления и поддержки.
Рекомендуем также изучить еще несколько простых дневных стратегий форекс.
Стратегия торговли по фракталам — «Молния»
Эту систему используют только на EUR/USD, но зато таймфрейм можно рассматривать любой от М5 до H4 включительно. Старшие интервалы тоже можно использовать в работе, хотя сигналы от них будут поступать крайне редко, и тогда общая прибыльность окажется небольшой.
Для работы добавляют 2 инструмента:
- Фракталы Вильямса с базовыми параметрами.
- Линии Фибоначчи со значениями +/-0,15 и +/-0,85.
Торговать нужно только по направлению тренда – это важное условие, от которого зависит общая прибыль. Основным сигналом в этой стратегии является появление 2 фракталов (с одинаковым направлением), которые идут один за другим, причем расстояние между ними должно быть не менее 20 пунктов, но и не более 100.
Инструкция по открытию сделок такая:
- Дождаться появления 2 однонаправленных фракталов.
- Нанести сетку Фибоначчи.
- Дождаться формирования третьего фрактала в том же направлении.
- Перенести сетку так, чтобы третий фрактал лежал на уровне центральной линии Фибоначчи.
- Нанести горизонтальный уровень, который пройдет через 2 фрактал.
- Нанести вертикальный уровень через точку, в которой горизонтальный пересекся с линией Фибоначчи 15%.
Вход в рынок также осуществляется с помощью отложенных ордеров, направление которых зависит от тренда:
- восходящий – Buy-Stop;
- нисходящий – Sell-Stop.
Стоп-лосс размещают в нескольких пунктах выше или ниже третьего фрактала. А тейк ставят между 1 и 3 фракталами. Причем цель по прибыли должна быть в 1,5-2 раза больше, чем стоп.
Торговля по Аллигатору и фракталам
Это одна из самых эффективных стратегий, которая дает стабильные качественные торговые сигналы. Для ее использования на график добавляют не только фракталы, но и индикатор «Аллигатор», представленный в виде 3 скользящих линий, идущих неподалеку от свечей.
С помощью «аллигатора» легко определить наличие и направление тренда:
- если линии расходятся друг от друга максимально далеко, значит, сложился тренд;
- если они «смотрят» вверх, он восходящий;
- если вниз – нисходящий;
- если линии расположены близко друг к другу и идут практически параллельно, на рынке флэт, поэтому открывать ордер не стоит.
Благодаря этому можно легко определить правильные моменты для входа в рынок. Например, покупать актив можно, если:
- линии «аллигатора» устремились вверх и расположились максимально далеко друг от друга;
- образовался нижний фрактал;
- причем этот фрактал лежит под оранжевой линией индикатора.
Соответственно продавать можно, если:
- линии «аллигатора» устремились вниз и расположились максимально далеко друг от друга;
- образовался верхний фрактал;
- причем этот фрактал лежит над оранжевой линией индикатора.
Стоп-приказ размешают по крайней точке фрактала – можно с запасом в 5-10 пунктов. Тейк по объему должен быть в 2 раза больше стопа. При этом прибыль можно зафиксировать и в автоматическом режиме, используя trailing-stop.
При использовании этой торговой системы важно учесть, что оба индикатора только следуют за ценой, поэтому дают сигналы с определенной задержкой. Чтобы увеличить точность, лучше использовать более крупные таймфреймы. Тогда сигналов будет меньше, но шансы получить хороший профит увеличатся.
Важно! Стратегию применяют только на волатильном рынке, т.е. утром и днем. Поздним вечером и тем более ночью, во время азиатской сессии, использовать ее не следует.
Фракталы – это довольно простой инструмент, который дает предельно четкие сигналы. Освоить его можно довольно быстро, но стоит иметь в виду, что сам по себе индикатор дает немало неточных сигналов. Поэтому применять его стоит в сочетании с другими техническими алгоритмами, например, с «Аллигатором», Стохастиком, Параболиком и другими.
Рекомендуем также изучить несколько эффективных стратегий пробоя утреннего флэта.
Источник https://forexinlife.com/torgovye-istemy/torgovlya-po-fraktalam-pravila-i-strategii.html
Источник